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A50专题解读:与A股相关性如何?能否作为预测指标?

2021-5-2 08:31/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 76/ 评论: 0

《财富内参》是财富指北超级会员社群的问答集锦,问题来自会员社群内的线上直播互动以及日常交流,由如是金融研究院的专业导师进行针对性解答。本文根据近期的部分会员问答整理而成,完整版请扫描上方二维码加入超级会员浏览,成为会员还可加入专属社群直接与导师互动交流。


今日会员社群问答节选


市场投资工具和数据越来越丰富,很多投资者经常会对其中的一些专业概念感到困惑,有一位会员就曾跟我们抱怨,自己很爱学习投资,但看很多专业的研究报告实在看不懂,别说逻辑了,有些基本的概念都没见过。鉴于此,我们将在后续的会员内容中增加一些投资科普型的问答和直播,今天介绍的就是一个很多会员经常听到但并不是特别了解的工具:A50指数期货。


1、每次有大新闻,经常看到有人分析“A50”,这是什么意思?


一般说A50指的是在新加坡交易所挂牌的富时中国A50指数期货,它有以下几个核心特点:


(1)海外市场最重要的跟踪A股的期货。境外投资者可以用它做空A股,对冲风险。新加坡交易所说这是海外做空A股的唯一工具,但其实不是,比如美股市场还有富时中国3倍做空ETF(这个工具后续的社群直播中我们也会介绍,很有意思)等。


(2)每天交易20小时,A股收盘了它还可以交易,具体交易时间是:上午9:00 -下午4:30,下午5:00-次日凌晨4:45。


(3)A股收盘后经常公布大消息,A50会马上反应,对A股开盘有重要预测意义。


(4)主要是境外投资者参与,能反映海外对A股的看法和情绪。很多国际投资者都把这一指数看作衡量中国市场的精确指标。


(5)跟踪的是中国沪深两市最大的50家公司,在总市值种占比33%,不能反映全部,尤其是一些中小盘科技股。截至到 2020 年 1 月,A50指数中金融行业占比最高,60.46%,在金融行业中,银行业占比 30.13%,保险占 16.36%。


A50专题解读:与A股相关性如何?能否作为预测指标?

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(6)核心成分会定期进行审核调整,一般是每个季度一次。


2、富时中国 A50 与 A 股的相关性如何?


和上证50相关性最强,和其他指数也有一定相关性。从2010年1月1日到2020年2月7日富时中国A50指数与 A 股核心指数的收益率进行拟合,我们发现A50指数走势与上证50指数走势的相最为相近,主要是富时中国A50指数中的权重与在上证50指数中的权重类似,相关系数达到0.993。


考虑到富时中国A50指数与沪深300成份股选择具有很大的相似性,其与沪深300指数的相关性也相对高,相关系数达到0.951;与上证综指、创业板指数、深成指的相关性较弱,相关系数分别为0.7885、0.612、0.692,其中与这些综合指数相关性较低的主要原因是成分结构不同,A50主要还是反映大票蓝筹,不反映中小票。


另外,A50 期货的主要投资者是国际投资者,而A股市场的外资比例在不断提升,所以A50和A股尤其是上证50的相关性会越来越强。


A50专题解读:与A股相关性如何?能否作为预测指标?


3、A50最重要的作用是预测开盘?准确率如何?


4、国内投资者能否投资A50期货?能否用A50来实现做空?


5、LPR降息周期重启,1年期下降10BP,5年期下降5 BP,不对称降息释放了什么信号?


6、LPR下行对房贷利率影响有多大?月供会降多少?


7、存量房贷利率调整在即,到底换不换?


8、 贸易摩擦会阻挡A股的牛市之路?


9、如果贸易摩擦再起,对哪些行业相对利好?


10、最近很火的“WiFi6”概念是什么?A股相关公司有哪些?


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*转载合作: rushifinance2019



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